强度类指标源码

进入正篇之前，请先把四套基础指标设置好：SSV 指标、RSL 指标、RSR 指标和 RSV 指标。其中 SSV 与 RSL 用成交量加权计算（见本节第三节），RSR 在电脑端用扩展数据、手机端用 RSV 替代（见本节第二节）；如果是电脑用户，用扩展数据做 RSR 指标，手机用户则用 RSV 公式平替。欧马模型对基本面是有要求的，可以先用预选股池（见第 24 节）做个过滤，但如果只做堆量模型，对基本面没有要求，这一步可以省略。

基础工作做好以后，就可以用「领先股池」选股器选出当下整体保持强势的所有股票。想进一步缩小清单，就加入短期动量条件，用 OVS 或 RS_D 做低吸股池或突破股池。再结合形态学上的毒股三式，整个选股流程就运转如水了。

这里有个关键的方法论需要点破：对于短期动量的选择有两种思路，第一种着眼于突破，那么在动量上就是「先小后大」；第二种着眼于伏击，那么动量上就是「先大后小」。两者正好相反，但没法说谁对谁错，理论与实战都有人采用。比如信奉口袋支点，本质上就是要求短期动量「由小变大」。

以下是领先股池的三种写法。第一种只适用于电脑、用扩展数据；第二种也只适用于电脑但不需要扩展数据（用 RSV 替代）；第三种是手机用户，由于软件限制无法叠加行业强度条件，清单会明显多一些。

RSRHY:=CALCSTOCKINDEX(HYZSCODE,'RSR行业',2);

RSR个股.RSR>85 AND RSL.RSL2>100 AND RSRHY>60;

RSVHY:=CALCSTOCKINDEX(HYZSCODE,'RSV',3);

RSV.RSVA>74 AND RSV.RSV1>85 AND RSV.RUN1>=70 AND RSVHY>70;

RSV.RSVA>74 AND RSV.RSV1>85 AND RSV.RUN1>=70;

以上两种方式选股会有差异，随着行情起伏，数量也会有增减。手机选股数量明显多一些，毕竟缺少了行业强度约束。

当你了解长周期强度和短周期强度的不同含义之后，选股其实变得非常简单，并不需要太多的形态拟合——可以调节不同的强度阈值得到想要的股票区间。由于猛兽动量体系在形态契合度上远胜于陶派 RPS，基本不用担心漏掉牛股以及牛股的初始启动。

运用短期动量指标，可以从整体强势中切出一个「短期低波动小群」，适合低吸的备选；突破思路则是反过来描述。猛兽动量系统分享过的短期动量指标主要有 OVS 和 RS_D 两种。

低吸股池要求「强势中、短期低波动」：先前的 PV（量价强度）要够大（前置 PV），现在的 PV 要回落到低位（现在 PV 小），RS_D 的背离值 DRA 也要小，同时成交额不能放大（SBL 约束）。

RSVHY:=CALCSTOCKINDEX(HYZSCODE,'RSV',3);
ALLQS:=RSV.RSV>74 AND RSVHY>70;

PV2:=OVS.PV2;
PV3:=OVS.PV3;
PVA:=ABS(PV2);
QZPV:=HHV(PV3,10)>12;{前置PV}
XZPV:=PVA<6;{现在PV}

DR:=RS_D.DR;
DRA:=ABS(DR);
XZDR:=DRA<15;

SBL:=AMO<HHV(AMO,22)*0.6;

ALLQS AND QZPV AND XZPV AND XZDR AND SBL;

突破思路的实现就是反过来描述，更直接：前置 PV 取近两日低位、现在 PV 放大。

RSVHY:=CALCSTOCKINDEX(HYZSCODE,'RSV',3);
ALLQS:=RSV.RSV>74 AND RSV.RSV1>85 AND RSVHY>74;

PV2:=OVS.PV2;
PV3:=OVS.PV3;
PVA:=ABS(PV2);
QZPV:=LLV(REF(PVA,1),2)<6;{前置PV}
XZPV:=PV3>12;{现在PV}

ALLQS AND QZPV AND XZPV;

至于枢轴点股池，很多人反映从 M8 调用枢轴点输出选股速度非常慢，最好把枢轴部分单独摘出来建立选股公式（见第 24 节）。堆量模式的选股则是另一套工具。最后再叠加形态学的毒股三式，整个流程就完整了。

RSR 研究最初的动机，是因为陶派 RPS 在长周期上滞后严重，用 20 日、50 日 RPS 拟合之后仍然存在大量信号错位。为了完美解决背景强度指标和形态反转支点之间的契合问题，本 ID 花了很长时间探索，才确定了现在的计算方案。它的核心第一性原理是：单纯认为涨幅越大就越强的思想是错误的，合理的强度计算应该同时考虑上涨和回撤，即多空双方力量的综合；通过大量猛兽股回测证明，标准化强度是最合理有效的表达。

2.0 版只留下了一条扩展数据——只对 SSV 做扩展数据运算，RSV 的横向全局比较采用另外一种办法（见本节第四节）。设置分三步：

1. 先建 SSV 基础公式与 RSV 基础公式，供扩展数据与 RSR 指标调用。
2. 创建扩展数据：选一条空白数据行（示范用序号 1），按图设置勾选项并刷新。
3. 新建「RSR个股」副图指标，粘贴下方代码，公式名须与图一致；行业 RSR 同理用序号 5。

个股 RSR 的算式 RSR:(SSV1*0.6+RSVA*0.4) 试图在稳定和灵敏度之间寻找平衡，两个加权系数可以调节，但加起来必须等于 1。

W1:=EXTDATA_USER(1,0);
SSV1:W1/10,LINETHICK1,COLORLICYAN,NODRAW;

RSVA:RSV.RSVA,COLORLIGREEN,NODRAW;

RSR:(SSV1*0.6+RSVA*0.4),LINETHICK2,COLOR804000;
IF(RSR>=N,RSR,DRAWNULL),LINETHICK2,COLORC080FF;
IF(RSR>=M,RSR,DRAWNULL),LINETHICK2,COLORRED;

MID:50,DOTLINE,COLORGRAY;

行业 RSR 的设置过程和个股几乎一样，但计算品种需要自定义（把行业指数做成自定义板块再导入）。行业 RSR 采用等权相加 RSR:(SSV1+RSVA)/2，也可以改用个股那样的不等权相加。

W1:=EXTDATA_USER(5,0);
SSV1:W1/10,LINETHICK1,COLORBROWN;

RSVA:RSV.RSVA,COLORGRAY;

RSR:(SSV1+RSVA)/2,LINETHICK2,COLOR804000;
IF(RSR>=N,RSR,DRAWNULL),LINETHICK2,COLORC080FF;
IF(RSR>=M,RSR,DRAWNULL),LINETHICK2,COLORRED;

MID:50,DOTLINE,COLORGRAY;

最后补充自定义板块的设置：在通达信界面直接输入字母「BK」回车，就能打开自定义板块设置界面，新建一个可识别的文件夹即创建一个新板块；右键菜单找到「批量处理」把数据导入新板块即可。行业 RSR 还可关联到三级行业（颗粒度更细、更易锁定目标），但难度较高，不建议公式小白尝试。

前面介绍过成交量加权构造移动价格曲线。若用 SUM(AMO,N)/SUM(V,N) 构造，通达信一复权曲线就会飞离 K 线——配送股增发时价格能前后复权、成交量却不能准确跟随。所以沿用《趋势为金》的表达，用 AMO 作为量柱：SUM(AMO*C,N)/SUM(AMO,N)，就不怕复权了。

成交量加权均线的物理含义是「真实成本价格」，也即周期内平均持仓成本；如果偏离持仓成本速度越快，也即赚钱或亏钱效应越快，可视为强弱变化的程度，这就是成交量加权相对强度的基本定义。我们保留两种归一化处理方法，得到 SSV：

VWAP:=SUM(AMO*C,N)/SUM(AMO,N);
STDD:=SQRT(SUM(POW((C-VWAP),2),N)/(N-1));
SSV1:(C-VWAP)/VWAP*100;
SSV2:(C-VWAP)/STDD*100,NODRAW;
SSVA:MA(SSV1,13);

ZRO:0,DOTLINE;

更进一步，如果用成交量加权对 RS Line 做同样计算，会得到一个《笑傲牛熊》一书中使用的 RS 曲线，而且比市面流行的 MA 均值处理方式更合理：

RS:=CLOSE/"880003$CLOSE";
VWRS:=SUM(RS*AMO,N)/SUM(AMO,N);
STDD:=SQRT(SUM(POW((RS-VWRS),2),N)/(N-1));
RSL1:(RS-VWRS)/VWRS*100;
RSL2:(RS-VWRS)/STDD*100,NODRAW;
RSLA:MA(RSL1,13);

ZRO:0,DOTLINE;

SSV 和 RSL 是典型的动量指标，不仅可以度量当下的强弱程度，也可以利用其峰峰和谷谷背离特性评估趋势转折，其原理和 BIAS 指标完全一样。本次更新隐匿了 SSV2 与 RSL2 输出，增添了 SSV1 与 RSL1 的均值输出。

陶博士称为看家绝技的 RPS 指标有个重大缺陷：长周期上滞后太多。副图那根黄色线就是陶派 RPS，画线周期 250 日、阈值 88，可明显看到强度进入 88 和退出 88 的位置对应股价滞后太多，期间回撤段超过 50% 跌幅，RPS 居然还一直显示在 100 附近，可信度很低。

问题的核心在数学上：陶博士的公式是 EXRT:(C-REF(C,N))/REF(C,N)，输出值理论上可无限大也可无限小；而 RSV 公式的输出只在 0~100 之间摆动，且包含了多空双方的力量——当 C-LLV(L,N) 越小时，意味着回撤越大，空方因子被巧妙计算进去。基于信号可信度的思考，计算强度必须考虑空方力量，也就是回撤因子。

EXRT: (C-REF(C,N))/REF(C,N);
RSV: (C-LLV(L,N))/(HHV(H,N)-LLV(L,N))*100;

RSV 表达式源自大名鼎鼎的 KDJ 指标，而 KDJ 又来源于威廉指标——威廉指标计算从最高价下来的回撤，RSV 计算从最低价上来的涨幅，在最大振幅范围内两者本质一样，曲线走向相反，倒过来就完全重合。所以直接采用 RSV 作强度平替，大大降低 RPS 的使用难度和扩展数据运算的麻烦，很简单也同样有效。

做法：新建公式把参数 N 设到 250，强度阈值设为 75 比较合理，暗合趋势理论中「股价要处在一年新高的 75% 以上位置」。区别在于，经扩展数据运算就是全市场比较（外部强度），没经扩展数据只是在个股内部价格运动中比较（内部强度），但两者走向一致性很不错。

如果不做扩展数据，还有一个更直接的平替思路：对 RS Line 做类似 RSV 的归一化再与 RSV 整合，得到 RSVA:=(RSV1+RSV2)/2。RSVA 用紫色表示 >=75、红色表示 >=85，阈值可与 RSR 保持一致，免扩展数据、可盘内实时、手机可用，绝不拖累响应速度。

有了相对强度，自然要问绝对强度有没有、是什么。从陶博士的基础公式说起：EXTR:(C-REF(C,N))/REF(C,N)，描述 N 日动态涨幅，涨幅越大当前越强。但 50% 涨幅被认为弱于 100% 涨幅显然不对——涨得越多越强，难道永远涨下去？当股票上涨，获利盘累积越多，卖出倾向也会累积越多，所以越到后期股价波动越大；而低位趋势启动前，波动往往逐渐收窄。也就是说，股价的波动程度和风险有关，上涨的强势因子需要波动带来的风险因子进行惩罚或者奖励。

用标准差描述波动：SD:STD(C,N)，股价推升时标准差变大、波动收敛到极限时标准差趋于 0。强度值用线性回归算法的动态斜率定义：SLOP:SLOPE(C,N)，斜率有正负值。

方法一，用标准差的倒数去乘强度值作惩罚/奖励：

STR:=SUM(TR,N),NODRAW;
HL:=(HHV(H,N)-LLV(L,N));
CHOP:=LOG(STR/HL)/LOG(N);
SD:=STD(C,N);
SLOP:=SLOPE(C,N);
CPRS:SLOP*CHOP*N*10;
SDRS:SLOP/SD*N*10;
ZERO:0,DOTLINE;

SDRS:SLOP/SD*N*10 经过标准差惩罚和奖励之后，低位也可以有高强度，而最高点却出现背离，有不一样的指导意义。方法二借用澳大利亚交易员 E.W. Dreiss 的 CHOP 指标：CHOP:LOG(STR/HL)/LOG(N)*10，先把 N 周期真实波幅累加，再除以 N 周期内最大波动范围——同样的波幅累加值，整体价格波动范围越小输出越大，相当于对强度的鼓励，反之惩罚；它最有意思的是引入了「最大波动范围」这个变量，因为我们平时讲结构紧凑，指的就是整体震荡范围比较窄。CPRS:SLOP*CHOP*N*10 把 CHOP 与 SLOP 结合。

需要说明的是，以上绝对强度的思路并未在实战中应用过，只是发表出来供有心人一起研究。

成交量本质上反映的是多空意见的分歧程度和市场流动性，而并非直接指向价格涨跌——成交量的放大缩小和价格涨跌之间并不存在必然关系。最常用的量价指标是 OBV，把每日成交量按涨跌取正负累加：

VA:=IF(CLOSE>REF(CLOSE,1),VOL,-VOL);
OBV:SUM(IF(CLOSE=REF(CLOSE,1),0,VA),0);
WVAD:SUM(VOL*(CLOSE-OPEN)/(HIGH-LOW),N);
VPT:SUM(VOL*(CLOSE-REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,1),N);
MIDA:=CLOSE-MIN(REF(CLOSE,1),LOW);
MIDB:=IF(CLOSE<REF(CLOSE,1),CLOSE-MAX(REF(CLOSE,1),HIGH),0);
WAD:SUM(IF(CLOSE>REF(CLOSE,1),MIDA,MIDB),0);

威廉变异离散量（WVAD）的思路和 OBV 一样，不同之处是对每日成交量进行了加权。WVAD 用涨跌幅在整体最大振幅之中的位置比例加权，比 VPT 直接把涨跌幅乘成交量的方式更科学合理。但它有两个问题：一字板时开收高低全相等，分子分母皆 0 无意义；且完全不考虑昨日因素，与理不通（OBV、VPT 都包含了昨日因素）。威廉多空力度线（WAD）引入了昨日收盘价参与最大振幅计算，思路更科学。

综合威廉姆斯的思路改进 OBV：先用加权方式提取日内成交量，再用归一化比例提取多空合力结果作加权值：

HG:=MAX(H,REF(C,1));
LW:=MIN(L,REF(C,1));
OV:SUM(V*(C-REF(C,1))/(HG-LW),0);
MAOV: MA(OV,N1);

N1 参数设置为 30。指标优劣留待自行判断。

威廉姆斯在《选股密码》和《我如何赚取100万美元》中都讲了这个公式，被后人称为百万美元公式。公式先提取当日 K 线的多空力度，乘以当日成交量，再累加。BSR 的分子是收盘价-开盘价，分母是最高价-最低价（战场波及的最大范围），多方获胜则为正、空方获胜则为负；乘以成交量后，正值被吸进去、负值被吐出来，所谓吸筹派发就是这么来的。

威廉姆斯给的加法有两种：从上市第一天累加（OBV 搞法），或取时间区间累加（通达信缺省搞法）。书里没明写，但从实际用法揣摩应该是第二种——搞成 OBV 很难提取背离信号，而背离正是核心用法。改进后的 VAD 画线与原版几乎一样但更准确：

HI:=MAX(H,REF(C,1));
LW:=MIN(L,REF(C,1));
BSR:=(C-REF(C,1))/(HI-LW);
VAD:SUM(BSR*VOL,N);
WOV:WMA(VAD,M);

吸筹派发线最主要用法是取走势背离信号，和动量背离一个意思。尤其熊市期间，如果 RS Line 充分和大盘背离（走势抗跌），再叠加吸筹派发线底背离，上涨概率比较明确。总之，底背离的意思就是机构在吸筹，顶背离的意思就是机构在派发，就这么简单，但还是要提醒一下，不是百分百严丝密缝的。

对买卖时机的研究是这样层层递进的：趋势模板是最基础的前提，然后才是更细节的东西。马克趋势模板的核心就是 C>MA(C,50) 且 C>MA(C,150) 且 C>MA(C,200)，即股价在三条均线之上；它只是背景，不排除阶段头部与总头部，买卖时机并未具体定义。

副图中的 RSR 用 RSV 定义，RPS 值 >87 标红；趋势模板赋值 1 表示符合，黄点即口袋支点。RSR 250 周期翻红基本就是全部右侧趋势，均线定义去掉也不影响使用。RSR 反映动量、均线反映成本，交叉定义后更严谨；陶博士的 RPS 难以配合口袋支点，正是这个原因。

标准化强度算法归总也印证了这一点：RSV 解决陶派 RPS 严重滞后，但被认过度削弱涨幅惯性；可取 SCI 为基准（无上下限更侧重涨幅效应）同时兼具 RSV 灵敏度优点，用 RSV 与 SCI 做 233 日周期 RPS 扩展数据。而「下跌凭自重，上升靠推力」的动力学表达把两者分工讲清：SSV 计算自重的动量，RSL 计算自重与外部推力比较后的动量，SSV>0 AND RSL>0 全程限定长期趋势背景——集体下坠时慢者 RSL 可正但仍跌，RSL>0 是假信号，上涨时 RSL>0 才有效过滤。

RS Line 本质是板块指数和大盘指数之间的比值，可反映板块下跌动量趋于衰竭。其底背离——板块跟随大盘下跌但跌幅小于大盘——预示后续反转上行；若 RS Line 持续抬升，说明强势保持，板块横盘也可理解为强势蓄能。此时 RSR 应逐渐攀升超过 90，甚至频频出现在 TOP10 榜单，印证板块走强。通信工程、医药、汽车、减速器等板块均出现过 RS Line 底背离后走强的案例。

熊市末端的研判同样适用：RS Line 与平均股价指数大级别底背离，预示机构逆势建仓；叠加新领导上任与前置动量，大结构第一波涨幅超 50% 为佳（统计一般 40%~120% 不等，多一气呵成）。